Un test non-paramétrique relatif à un modèle de régression avec données dépendantes

Jean Diebolt (1) , Naâmane Laib (1)

1 UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

In the present work, we examine the description and main proper- ties of a nonparametric test for the regression function of a nonlinear model for dependent regression variables. We establish the convergence in distribution of the sequence of processes giving rise to the test statistics. Our proof makes use of a weak invariance principle in the or-mixing context. Then, we study the local power of the test.

Nous nous intéressons dans ce travail à la définition et aux principales propriétés d'un test non-paramétrique relatif à la fonction de régression d'un modèle de régression non-linéaire, dans le cas où les variables de régiession sont dépendantes. Nous démontrons la convergence du processus sur la base duquel est construite la statistique de test. Puis nous étudions la puissance asymptotique locale de ce test.

Domaines: Statistiques [math.ST]

Jean Diebolt, Naâmane Laib. Un test non-paramétrique relatif à un modèle de régression avec données dépendantes. Annales de l'ISUP, 1993, XXXVII (1-2), pp.3-20. ⟨hal-03664817⟩