Processus à Mémoire Longue et Théorème Non Central Limite: Une introduction.

Emmanuel Guerre (1, 2)

1 ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
2 LSTA - Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée

Cet article est une introduction à la théorie des théorèmes non centraux limites, pour les processus à mémoire longue. On présente plusieurs théorèmes non centraux limites s'appliquant aux estimateurs de la moyenne et de la covariance. Les principales techniques de démonstrations sont données, et on souligne les conditions nécessaires à l'obtention de ces résultats.

Mots clés: Weak convergence; Long range dependence; Hermite Polynomials; Rosenblatt Process

Mots clés: Convergence faible; Mémoire longue; Polynômes d’Hermité; Processus de Rosenblatt

Domaines: Statistiques [math.ST]

Emmanuel Guerre. Processus à Mémoire Longue et Théorème Non Central Limite: Une introduction.. Annales de l'ISUP, 1991, XXXVI (1-2), pp.71-91. ⟨hal-03664677⟩