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Mots-clés

Competing risks Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Discrete Cosserat formulation Mean field interaction Lévy processes Dirichlet form Random walk in random environment Allele B fraction Hierarchical clustering Convolution theorem Education -- Data processing Diffusion process Stable process Survival analysis Counterparty risk 76D05 35Q35 Model selection Backward stochastic differential equation False discovery rate Counting process 46E30 Epistasis BSDE with oblique reflections Invariant distribution Adaptation Wrong-way risk Interacting particle systems Variable selection Affine processes Euler scheme Stochastic differential equation Schauder estimates Maximum likelihood estimation Navier–Stokes equations Immersion Backward stochastic differential equations Group Lasso Cost of funding Density in small time Chemotaxis Concentration inequalities Kernel estimation 26D10 35Q30 Morrey spaces Continuous time semi-Markov process LAMN property Epigenetics Timoshenko beam Cox's proportional hazards model Economy Gradient elasticity P-values 91G40 Education Computer-assisted education Dynamic programming Diffusion processes Dirichlet forms Segmentation Random time DNA copy number Besov spaces Mixture model Gene duplication Multiple testing Secondary 60H30 Progressive enlargement of filtration 34F05 Conditional hazard rate function Didactique des mathématiques 76D03 Buckling Enlargement of filtration Lasso Déséquilibre de liaison Algorithms Funding Estimating functions Parametrix Blow-up BSDE Collateral Piecewise deterministic Markov processes Deregulation Lévy process Analyse XVA Liquidity EM algorithm Goldenshluger and Lepski method Semi-parametric model Exchangeability Mathematical finance Malliavin calculus for jump processes Cosserat continuum Non-asymptotic oracle inequalities Cost of capital Navier-Stokes equations Credit derivatives Bifurcations

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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